证券投资基金基础知识
单选题下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是( )。Ⅰ.相对收益归因较绝对收益归因更为复杂Ⅱ.对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和Ⅲ.Brinson模型即Brinson - Fachler模型Ⅳ.在一个持有期内，组合第i项投资子集的选择效应为该项子集在组合和基准的收益率之差乘以该项投资子集在投资组合中的权重A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
题目
单选题
下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是( )。Ⅰ.相对收益归因较绝对收益归因更为复杂Ⅱ.对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和Ⅲ.Brinson模型即Brinson - Fachler模型Ⅳ.在一个持有期内，组合第i项投资子集的选择效应为该项子集在组合和基准的收益率之差乘以该项投资子集在投资组合中的权重
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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相似问题和答案
第1题：
(2018年)对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是（）。
A.特雷诺比率法
B.夏普比率法
C.Brinson模型法
D.詹森比率法
B.夏普比率法
C.Brinson模型法
D.詹森比率法
答案：C
解析：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是Brinson方法。
第2题：
基金的（ ）是评估投资组合收益的原因或来源的技术，回答的是“收益从哪里来”这个问题。
A.风险价值
B.绝对收益
C.相对收益
D.业绩归因
B.绝对收益
C.相对收益
D.业绩归因
答案：D
解析：
基金的业绩归因是评估投资组合收益的原因或来源的技术，回答的是“收益从哪里来”这个问题。
第3题：
系统的基金业绩评估需要从几个方面人手，下列关于这几个方面的说法有误的是（ ）。
A.计算绝对收益
B.计算不同风险下的收益
C.计算相对收益
D.进行业绩归因
正确答案：B
系统的基金业绩评估需要从四个方面入手：①计算绝对收益；②计算风险调整后收益；③计算相对收益；④进行业绩归因。
系统的基金业绩评估需要从四个方面入手：①计算绝对收益；②计算风险调整后收益；③计算相对收益；④进行业绩归因。
第4题：
（ ）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。
A.相对收益
B.绝对收益
C.Brinson模型
D.WACC模型
B.绝对收益
C.Brinson模型
D.WACC模型
答案：B
解析：
绝对收益归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。
第5题：
基金业绩归因方法有很多种，对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（ ）。
A.Brinson方法
B.W—T方法
C.Campisi方法
D.CAPM方法
B.W—T方法
C.Campisi方法
D.CAPM方法
答案：A
解析：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。知识点：理解绝对收益归因和相对收益归因的区别；
第6题：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，所用的方法是（ ）。
A.特雷诺比率法
B.詹森比率法
C.Brinson模型法
D.夏普比率法
B.詹森比率法
C.Brinson模型法
D.夏普比率法
答案：C
解析：
选项C正确：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型；（基金业绩归因）
选项ABD不符合题意：特雷诺比率、詹森α和夏普比率都是考虑风险调整的基金业绩评估方法。（基金业绩评价）
选项ABD不符合题意：特雷诺比率、詹森α和夏普比率都是考虑风险调整的基金业绩评估方法。（基金业绩评价）
第7题：
绝对收益归因提供了考察（ ）的直观方式。
A.基金资产配置效果
B.证券和行业收益
C.基金投资组合分类选择
D.不同投资策略收益
B.证券和行业收益
C.基金投资组合分类选择
D.不同投资策略收益
答案：B
解析：
绝对收益归因提供了一个考察证券和行业收益的直观方式。
第8题：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。
A、T-M模型
B、Brinson模型
C、Jensen方法
D、W-T方法
答案：B
解析： 本题考查基金业绩归因。对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。
解析： 本题考查基金业绩归因。对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。
第9题：
相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。
A．基金在投资收益及收益收益率等方面
B．基金在资产配置及证券选择等方面
C．基金在投资理念方面
D．基金在投资贡献方面
B．基金在资产配置及证券选择等方面
C．基金在投资理念方面
D．基金在投资贡献方面
答案：B
解析：
基金业绩归因有多种方式，其中，绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解；相对收益归因则是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因。
第10题：
以下关于基金业绩归因的说法错误的是（ ）。
A.用相对收益进行归因对决策没有参考意义
B.相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
C.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献
D.绝对收益归因的本质是对基金总收益的分解
B.相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
C.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献
D.绝对收益归因的本质是对基金总收益的分解
答案：A
解析：
相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因，选项A错误，选项B正确；绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解，选项C、D正确。