基金从业资格
绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（ ）。A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因 B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因 C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解 D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛
题目
绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（ ）。
A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解
D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛
B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解
D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛
参考答案和解析
答案：A
解析：
绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解。相对收益归因，则是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因。知识点：理解绝对收益归因和相对收益归因的区别：
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相似问题和答案
第1题：
(2018年)对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是（）。
A.特雷诺比率法
B.夏普比率法
C.Brinson模型法
D.詹森比率法
B.夏普比率法
C.Brinson模型法
D.詹森比率法
答案：C
解析：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是Brinson方法。
第2题：
绝对收益归因提供了考察（ ）的直观方式。
A.基金资产配置效果
B.证券和行业收益
C.基金投资组合分类选择
D.不同投资策略收益
B.证券和行业收益
C.基金投资组合分类选择
D.不同投资策略收益
答案：B
解析：
绝对收益归因提供了一个考察证券和行业收益的直观方式。
第3题：
系统的基金业绩评估需要从几个方面人手，下列关于这几个方面的说法有误的是（ ）。
A.计算绝对收益
B.计算不同风险下的收益
C.计算相对收益
D.进行业绩归因
正确答案：B
系统的基金业绩评估需要从四个方面入手：①计算绝对收益；②计算风险调整后收益；③计算相对收益；④进行业绩归因。
系统的基金业绩评估需要从四个方面入手：①计算绝对收益；②计算风险调整后收益；③计算相对收益；④进行业绩归因。
第4题：
相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。
A．基金在投资收益及收益收益率等方面
B．基金在资产配置及证券选择等方面
C．基金在投资理念方面
D．基金在投资贡献方面
B．基金在资产配置及证券选择等方面
C．基金在投资理念方面
D．基金在投资贡献方面
答案：B
解析：
基金业绩归因有多种方式，其中，绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解；相对收益归因则是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因。
第5题：
基金业绩归因方法有很多种，对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（ ）。
A.Brinson方法
B.W—T方法
C.Campisi方法
D.CAPM方法
B.W—T方法
C.Campisi方法
D.CAPM方法
答案：A
解析：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。知识点：理解绝对收益归因和相对收益归因的区别；
第6题：
基金的（ ）是评估投资组合收益的原因或来源的技术，回答的是“收益从哪里来”这个问题。
A.风险价值
B.绝对收益
C.相对收益
D.业绩归因
B.绝对收益
C.相对收益
D.业绩归因
答案：D
解析：
基金的业绩归因是评估投资组合收益的原因或来源的技术，回答的是“收益从哪里来”这个问题。
第7题：
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）
A.平均收益率
B.夏普比率
C.B.rinson模型
D.特雷诺比率
B.夏普比率
C.B.rinson模型
D.特雷诺比率
答案：C
解析：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。股票投资经理在考虑如何战胜指数时，可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。相应地，Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。
第8题：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。
A、T-M模型
B、Brinson模型
C、Jensen方法
D、W-T方法
答案：B
解析： 本题考查基金业绩归因。对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。
解析： 本题考查基金业绩归因。对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。
第9题：
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）
A.平均收益率
B.夏普比率
C.Brinson模型
D.特雷诺比率
B.夏普比率
C.Brinson模型
D.特雷诺比率
答案：C
解析：
第10题：
（ ）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。
A.相对收益
B.绝对收益
C.Brinson模型
D.WACC模型
B.绝对收益
C.Brinson模型
D.WACC模型
答案：B
解析：
绝对收益归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。