证券投资基金基础知识

单选题对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）A Brinson模型B CAPM模型C 套利模型D MM模型

题目
单选题
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）
A

Brinson模型

B

CAPM模型

C

套利模型

D

MM模型

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第1题：

根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类：一类是以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略；另一类是以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略。 （ ）

A．正确

B．错误

C．放弃


正确答案：B
根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类：一类是以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略；另一类是以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略。

第2题：

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差


正确答案：D
信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：

第3题：

根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类( )。

A.以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略

B.以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略

C.以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略

D.以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略


正确答案：BC

第4题：

股票投资收益的常用分析指标有两种,一个是(),另一个是()。


参考答案：投资收益率市盈率

第5题：

股票投资组合的目标是实现平均收益。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：×
B
股票投资组合的目标是实现效用最大化。

第6题：

股票投资组合的目的是实现平均收益（ ）


正确答案：×
股票投资组合的目的是分散风险。

第7题：

加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明显。（　　）


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第8题：

根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类：一类是以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略；另一类是以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略。( )


正确答案：×

第9题：

股票投资的特点中不包括()。

A、股票投资是权益性投资

B、股票投资的风险相对不大

C、股票投资的收益率高

D、股票投资的收益稳定


参考答案：BD

第10题：

对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。

A、T-M模型

B、Brinson模型

C、Jensen方法

D、W-T方法


答案：B
解析： 本题考查基金业绩归因。对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。

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