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业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，ⅢD、Ⅱ，Ⅲ

题目

业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应

  • A、Ⅰ，Ⅱ
  • B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
  • C、Ⅰ，Ⅲ
  • D、Ⅱ，Ⅲ
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第1题：

Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。

A.资产配置

B.运气因素

C.随机因素

D.市场因素


正确答案：A

第2题：

(2018年)对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是（）。

A.特雷诺比率法
B.夏普比率法
C.Brinson模型法
D.詹森比率法

答案：C
解析：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是Brinson方法。

第3题：

对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。

A、T-M模型

B、Brinson模型

C、Jensen方法

D、W-T方法


答案：B
解析： 本题考查基金业绩归因。对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。

第4题：

以下关于基金业绩归因的说法错误的是（ ）。

A.用相对收益进行归因对决策没有参考意义
B.相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
C.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献
D.绝对收益归因的本质是对基金总收益的分解

答案：A
解析：
相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因，选项A错误，选项B正确；绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解，选项C、D正确。

第5题：

基金业绩归因方法有很多种，对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（ ）。

A.Brinson方法
B.W—T方法
C.Campisi方法
D.CAPM方法

答案：A
解析：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。知识点：理解绝对收益归因和相对收益归因的区别；

第6题：

Brison模型将股票型基金的超额收益归因于()、行业与证券选择和交叉效应。

A.市场因素

B.随机因素

C.资产配置

D.运气因素


正确答案：C

第7题：

业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）

A.平均收益率
B.夏普比率
C.B.rinson模型
D.特雷诺比率

答案：C
解析：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。股票投资经理在考虑如何战胜指数时，可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。相应地，Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。

第8题：

对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。

A.Brinson方法

B.Jensen方法

C.T-M模型

D.C-L模型


正确答案：A
对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因与四个因素，即资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

第9题：

业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）

A.平均收益率

B.夏普比率

C.Brinson模型

D.特雷诺比率

答案：C
解析：

第10题：

Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是( )。

A、资产配置
B、行业选择
C、交叉效应
D、风险调整

答案：D
解析：
对于股票型基金，常用的是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

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