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作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（ ）。A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息 B.结合了杠杆效应和头寸规模效应 C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险 D.考虑了不同组合的风险分散效应

题目
作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（ ）。

A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
B.结合了杠杆效应和头寸规模效应
C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
D.考虑了不同组合的风险分散效应

参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
VaR方法有以下优点：（1) VaR限 额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务 部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市 场风险因子波动特性方面的信息；（2)VaR限额易 于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很 好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；（3) VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效 应；（4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同 工具的风险，从而能够使人们深人了解到整个企 业的风险状况和风险源；（5)VaR考虑了不同组合 的风险分散效应；（6)VaR限额可以在组织的不同 层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业 务部门的风险进行管理。
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相似问题和答案

第1题：

VaR方法的应用领域有( )。

A．风险管理与控制

B．资产配置与投资决策

C．绩效评价

D．风险监管


正确答案：ABCD
63. ABCD【解析】VaR方法的应用领域有风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价、风险监管。

第2题：

VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。VaR方法的优点包括( )。

A．简洁明了，统一了风险计量标准

B．可以事前计算，降低市场风险

C．确定必要资本及提供监管依据

D．管理者和投资者较容易理解掌握

E．使用条件不受限制


正确答案：ABCD
解析：VaR方法的优点：(1)VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握；(2)可以事前计算，降低市场风险；(3)确定必要资本及提供监管依据。

第3题：

保险作为一种风险管理的方法属于()。

A.转移风险

B.规避风险

C.控制风险

D.自留风险


答案A

第4题：

VaR方法存在的缺陷包括()。

A:VaR的度量结果存在误差
B:头寸变化造成风险失真
C:VaR没有给出最坏情景下的损失
D:VaR方法的假设不符合实际

答案：A,B,C
解析：
VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

第5题：

VaR方法的最大优点是提供了一个统一的方法测量风险，使不同类型资产之间具有可比性，成为联系整个企业或机构的各个层次的分析、度量方法。（ ）


正确答案：√

第6题：

作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（ ）


正确答案：×
VaR假设头寸固定不变，因此在对1天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异

第7题：

风险管理方法中的控制法是指避免、消除风险或减少风险发生频率及控制风险损失扩大的一种风险管理方法，主要包括( )。

A．避免

B．自留或承担

C.抑制

D．转移

E．预防


正确答案：ACE

第8题：

下列说法正确的有( )。

A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险

D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险


正确答案：AC
92. AC【解析】B项VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积，因而它能够用来对整个企业和跨行业的各种风险进行全面的量化；D项VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。

第9题：

VaR方法的应用领域有（ ）。

A．风险管理与控制

B．资产配置与投资决策

C．绩效评价

D．风险监管

E．以上都不对


正确答案：ABCD

第10题：

VaR方法的应用领域有()。

A:风险管理与控制
B:资产配置与投资决策
C:绩效评价
D:风险监管

答案：A,B,C,D
解析：
VaR方法的应用领域有风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价、风险监管。

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