计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值,原因在:()。
回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
单选题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值,原因在:()。A 于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B 银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C 因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D 因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值?()A、因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
单选题关于VaR的说法错误的是()。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
风险价值法(VaR)在保险资金运用的风险管理中具有重要作用,以下有关说法错误的是()。A、可以简单明了地表示市场风险的大小,单位是美元或其他货币,没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险,而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险,无法衡量信用风险
填空题在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
多选题计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,这些风险因子包括( )。A波动率B利率C个股价格D股指期货价格
()是对风险因子的暴露程度。A、风险敞口B、风险价值C、VaR估算方法D、风险评估