投资学

在其他条件保持不变的情况下,当期权的期限增加时,下列哪种说法是错误的()A、美式看涨期权价格上涨B、美式看跌期权价格上涨C、欧式看涨期权价格上涨D、欧式看跌期权价格可能上涨

题目

在其他条件保持不变的情况下,当期权的期限增加时,下列哪种说法是错误的()

  • A、美式看涨期权价格上涨
  • B、美式看跌期权价格上涨
  • C、欧式看涨期权价格上涨
  • D、欧式看跌期权价格可能上涨
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相似问题和答案

第1题:

下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是( )。

A.合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨

B.合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨

C.合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨

D.无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌


正确答案:D
D项,对买方而言,期权买方只需支付期权费买入期权,从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时,看涨期权的价格随之升高。

第2题:

关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。

A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


正确答案:D
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值,美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

第3题:

只能在期权到期日行使的期权是( )。 A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权只能在

 只能在期权到期日行使的期权是()

A.看涨期权B.看跌期权C.欧式期权D.美式期权


C.欧式期权
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第4题:

假设其他因素不变,期权有效期内预计发放的红利增加时,( )。

A.美式看跌期权价格降低
B.美式看涨期权价格降低
C.欧式看跌期权价格降低
D.欧式看涨期权价格不变

答案:B
解析:
假设其他因素不变,期权有效期内预计发放的红利增加时,会使看涨期权价格降低,看跌期权价格上涨。

第5题:

下列期权合约中,可能被提前执行的期权合约类型是()。

A.美式看涨期权
B.美式看跌期权
C.欧式看涨期权
D.欧式看跌期权

答案:B
解析:
由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产,获得现金,而现金可以产生无风险收益,因此直观上看,美式看跌期权可能提前执行。

第6题:

当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权,叫做( )。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.美式期权

D.欧式期权


正确答案:A

第7题:

下列期权合约中,可能被提前执行的期权合约类型是( )。

A、美式看涨期权
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权

答案:B
解析:
由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产,获得现金,而现金可以产生无风险收益,因此直观上看,美式看跌期权可能提前执行。

第8题:

利率顶实际上可以看作是一系列()的组合。

A、浮动利率欧式看涨期权

B、浮动利率欧式看跌期权

C、浮动利率美式看涨期权

D、浮动利率美式看跌期权


答案:A

第9题:

(2013年)假设其他因素不变,期权有效期内预计发放的红利增加时,()

A.美式看涨期权价格降低
B.欧式看跌期权价格降低
C.欧式看涨期权价格不变
D.美式看跌期权价格降低

答案:A
解析:
在除息日后,红利的发放会引起股票市场价格下降,进而引起看涨期权价值降低,而看跌期权价值上升,选项A正确。

第10题:

无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降
Ⅲ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅳ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降

A、Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ


答案:B
解析:
无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨,反之,利率下降,期权价格下降,这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之,对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降:利率下降期权价格上升,因为看跌欺权的RHO值为负

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