投资学

期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。

题目

期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。

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第1题：

对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


答案：对
解析：
对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

第2题：

下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型



答案：D
解析：
常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

第3题：

单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）


正确答案：×
单期二叉树定价模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个。 

第4题：

下列是期权定价模型的是（）

Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型



答案：A,B,C
解析：
１.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱

第5题：

约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



答案：错
解析：

二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

第6题：

对二叉树模型说法正确是（）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


答案：A
解析：
二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+l种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

第7题：

二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。

A.康奈尔
B.弗伦奇
C.约翰·考克斯
D.斯蒂芬·罗斯

答案：C,D
解析：
二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。

第8题：

一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）


正确答案：A
一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值，权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率，以上的定价过程也称为风险中性定价。

第9题：

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。

A.股指期权
B.存续期内支付红利的股票期货期权
C.权证
D.货币期权

答案：A,B,C,D
解析：
存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

第10题：

期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型

答案：D
解析：
二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
考点：二叉树模型

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