期货从业资格

下列是期权定价模型的是，除了（）Ａ几何布朗运动 ＢＢ－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步单模型

题目
下列是期权定价模型的是，除了（）

Ａ几何布朗运动
ＢＢ－S-M模型布莱
Ｃ二叉树模型
Ｄ单步单模型


参考答案和解析
答案：D
解析：
１.几何布朗运动
２.Ｂ－S-M模型布莱
３.二叉树模型
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第1题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第2题：

史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．期权定价模型

D．有效市场理论


正确答案：B

第3题：

下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。

A．马柯维茨资产组合理论

B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型

C．夏普的资本资产定价模型

D．B—S期权定价模型

E．金融产品的定价


正确答案：BD

第4题：

下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型



答案：D
解析：
常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

第5题：

最早使用套利定价技术的定理是（ ）。

A．MM定理

B．CAPM

C．APT

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


正确答案：A

第6题：

()是典型的使用了相对定价法。

A、B-S期权定价模型

B、债券

C、CAPM模型

D、股票


参考答案：A

第7题：

下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是（ ）。

A．资本资产定价模型

B．期权定价模型

C．VaR值方法

D．敏感性分析方法


正确答案：A
华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马科维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。故选A。

第8题：

权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）


正确答案：√

第9题：

对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


答案：对
解析：
对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

第10题：

约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



答案：错
解析：

二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

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