期货从业
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
题目
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。
- A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- C、模型体现了风险中性定价
- D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
相似问题和答案
第1题：
下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。
A．二项式定价模型是一种近似的方法
B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
解析：二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克一斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。
第2题：
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT13
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
46.A【解析】最早使用套利定价技术的是MM定理。20世纪50年代后期由英迪格里亚尼和米勒提出。
第3题：
以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。
A．无风险利率
B．股票价格
C．执行价格
D．预期红利
解析：布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。
第4题：
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。
A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
C．模型体现了风险中性定价
D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
B项，模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性 定价。
第5题：
下列选项属于华尔街的第一次数学革命的重要理论是( )。
A．马柯维茨资产组合理论
B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C．夏普的资本资产定价模型
D．B—S期权定价模型
E．金融产品的定价
第6题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C资本资产定价模型
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。
第7题：
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（ ）。
A．0.1328
B． 0.1428
C．0.1528
D．0.1628
第8题：
下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。
A．马柯维茨资产组合理论
B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C．夏普的资本资产定价模型
D．B—S期权定价模型
E．金融产品的定价
第9题：
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明期权的价值不受投资者的风险偏好程度的影响。
第10题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。