投资学

某投资人看跌大宗商品棉花，以19750元/吨的价格卖出1份期货合约，每份合约为5吨棉花。但此后棉花期货价格不跌反升到20090元/吨。假设投资人账户中保证金为5000元，初始保证金率为5%，维持保证金为初始保证金的75%。问：①该投资人的亏损是多少？相对于其5000元的保证金的亏损率是多少？②投资人此时会否收到追加保证金通知？至少需要追加多少保证金？

题目

某投资人看跌大宗商品棉花，以19750元/吨的价格卖出1份期货合约，每份合约为5吨棉花。但此后棉花期货价格不跌反升到20090元/吨。假设投资人账户中保证金为5000元，初始保证金率为5%，维持保证金为初始保证金的75%。问：①该投资人的亏损是多少？相对于其5000元的保证金的亏损率是多少？②投资人此时会否收到追加保证金通知？至少需要追加多少保证金？

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第1题：

卖空交易,如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为50%,如果维持保证金为30%,那么当股票价格跌至( )元时,他将收到补充保证金的通知

A．11

B．12.62

C．11.54

D．15


参考答案：C
解析：补充保证金通知的价位:(15000-P×1000)/P×1000=30%→P=11.54元

第2题：

当保证金账户的水平低于______时，结算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追加保证金直达______水平。( )

A．维持保证金；初始保证金

B．维持保证金；维持保证金

C．初始保证金；初始保证金

D．初始保证金；维持保证金


参考答案：A

第3题：

投资者融资交易中投入资金60000元，买入10000股股票的价格是10元，收到追加保证金通知时股票价格下跌到5.2元。

问：①收到追加保证金通知时，投资者的收益率是多少？②不使用保证金交易的收益率是多少？


参考答案：解：①收到追加保证金通知时股价由10元下跌到5.2元，投资者收益率为：HPR=盈利（或亏损）/期初资本值=[（5.2-10）*10000]/60000=-80%

②不使用保证金时投资者的60000元自有资产只能购买6000股股票，收益率为：HPR=盈利（或亏损）/期初资本值=[（5.2-10）*6000]/60000=-48%

第4题：

李某账户资金为8万元，开仓买入10手7月份焦煤期货合约，成交价为1204元/吨。若当日7月份焦煤期货合约的结算价为1200元/吨，收盘价为1201元/吨，期货公司要求的最低交易保证金比率为10％，则在逐日盯市结算方式下（焦煤每手60吨），该客户的风险度该客户的风险度情况是（ ）。

A.风险度大于90％，不会收到追加保证金的通知
B.风险度大于90％，会收到追加保证金的通知
C.风险度小于90％，不会收到追加保证金的通知
D.风险度大于100％，会收到追加保证金的通知

答案：A
解析：
当日持仓盈亏=（1200-1204）×10×60=-2400元。李某的保证金=1200×10×60×10％=72000元。李某的风险度=持仓保证金/客户权益=持仓保证金/（当日结存+浮动盈亏）=72000/（80000-2400）=92．8％。当风险度大于100％时，客户才会收到追加保证金的通知。

第5题：

某投资者在期货公司新开户，存入8万元资金，开仓买入10手7月份焦煤期货合约，成交价为1204元/吨。若当日7月份焦煤期货合约的结算价为1200元/吨，收盘价为1201元/吨，期货公司要求的最低交易保证金比率为10%，则在逐日盯市结算方式下，（焦煤每手60吨），（2）以下关于该客户说法正确的是（ ）。

A.风险度大于90%，不会收到追加保证金的通知
B.风险度大于90%，会收到追加保证金的通知
C.风险度小于90%，不会收到追加保证金的通知
D.风险度大于100%，会收到追加保证金的通知

答案：A
解析：
保证金=1200l060l0%=72000，客户权益=当日结存+浮动盈亏=80000+（1200-1204）l060=77600，风险度=持仓保证金/客户权益=7200077600=92.8%

第6题：

买空交易,如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为50%,如果维持保证金为30%,那么当股票价格跌至( )元时,他将收到补充保证金的通知

A．5

B．9

C．7.14

D．8.26


参考答案：C
解析：补充保证金通知的价位:(P×1000-5000)/P×1000=30%→P=7.14元

第7题：

一旦保证金账户中的余额低于维持保证金水平，交易所应通知客户追加一笔资金，即追加保证金。追加后的保证金水平应达到（ ）标准。

A.最低保证金
B.初始保证金
C.维持保证金
D.结算保证金

答案：B
解析：
一旦保证金账户中的余额低于维持保证金水平，交易所应通知客户追加一笔资金，即追加保证金。追加后的保证金水平应达到初始保证金标准。若客户不及时存入追加保证金，则经纪人将予以强行平仓。

第8题：

一旦保证金账户中的余额低于维持保证金水平，交易所应通知客户追加一笔资金，即追加保证金。追加后的保证金水平应达到 ( )标准。

A、最低保证金

B、初始保证金

C、维持保证金

D、结算保证金


正确答案：B 一旦保证金账户中的余额低于维持保证金水平，交易所应通知客户追加一笔资金，即追加保证金。追加后的保证金水平应达到初始保证金标准。若客户不及时存入追加保证金，则经纪人将予以强行平仓。

第9题：

某投资者在期货公司新开户，存入8万元资金，开仓买入10手7月份焦煤期货合约，成交价为1204元/吨。若当日7月份焦煤期货合约的结算价为1200元/吨，收盘价为1201元/吨,期货公司要求的最低交易保证金比率为10%，则在逐日盯市结算方式下。（焦煤每手60吨）该客户（ ）。

A.风险度大于90%，不会收到追加保证金的通知
B.风险度大于90%，会收到追加保证金的通知
C.网险度小于90%，不会收到追加保证金的通知
D.风险度大于100%，会收到追加保证金的通知

答案：A
解析：
保证金=1200*10*60*10%=72000，风险度=持仓保证金/客户权益，容户权益=当日结存+浮动盈亏，浮动盈亏为-2400，所以客户权益=80000-2400=77600， 72000/77600=92.8%。

第10题：

共用题干
上海期货交易所的某商品期货保证金比率为5%，维持保证金比率为75%。投资者张先生以2700元/吨的价格买人5张某商品期货合约（每张10吨）后的第三天，某商品结算价下跌至2600元／吨。根据案例回答14～16题。

张先生需交的初始保证金是()元。
A:5500
B:6200
C:6750
D:7200

答案：C
解析：
初始保证金=2700*(10*5)*5%=6750（元）。


浮动亏损为：（2700-2600）*50=5000（元）。


张先生保证金账户余额为：6750-5000=1750（元），这一余额小于维持保证金：2700*50*5%*0.75=5062.5（元），张先生需将保证金补足至6750元，因此需要追加的保证金为：6750-1750=5000（元）。

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