在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。
第1题:
关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。
A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是1
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第2题:
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
第3题:
资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。
A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
第4题:
在资本资产定价模型中,风险的测度是通过( )进行的。
A.个别风险
B.贝塔系数
C.收益的标准差
D.收益的方差
第5题:
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
第6题:
A.个别风险
B.β
C.收益的标准差
D.收益的方差
第7题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型( APr)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的
第8题:
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A.汇率风险
B.操作风险
C.利率风险
D.系统性风险
第9题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
第10题:
以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
A.夏普测度
B.特雷纳测度
C.詹森测度
D.估价比率