按照CAPM模型,假定市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确()
第1题:
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:( )
A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
第2题:
权益资本成本率指公司股东预期的回报率,可以使用CAPM模型计算权益资本成本率:股本资本成本率=无风险收益率+β×市场风险溢价 ( )
第3题:
A、4%
B、8%
C、12%
D、16%
第4题:
第5题:
第6题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
A.6%
B.7%
C.5%
D.8%
第7题:
当( )时,应选择高8值的证券或组合。
A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
第8题:
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
第9题:
第10题: