下列关于期权的条式和带式组合的表述,不正确的是()。
第1题:
当认为市场有大的变动时,且认为向下变动比较大时,最有选择为()
A. 买入看跌期权
B. 买入一份看涨和看跌期权
C. 条式期权组合
D. 带式期权组合
第2题:
熊市差价组合是由( )所构成。
A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
C.一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头
D.一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
一份资产多头加一份看跌期权多头组合成()。
第5题:
第6题:
马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同。( )
第7题:
比较期权的跨式组合和宽跨式组合,下列说法正确的是( )。
A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同,期限相同
B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同,期限不同
C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的
D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度,才能使投资者获利
第8题:
下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是( )。 A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
第9题:
市场过去一段时间非常平静,而且接下来也没有重大消息要发布,投资者可以采取的期权交易策略为()。
第10题:
看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。