证券投资
下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
题目
下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。
- A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权
- B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
- C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
- D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
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相似问题和答案
第1题：
下列关于期权投资策略的说法，错误的是（）。
- A、即将大涨，买入看跌期权利润最高
- B、涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费
- C、跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费
- D、看小涨，买入多头价差
正确答案:A
第2题：
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
- A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
- B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
- C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
- D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
正确答案:D
第3题：
以下哪种期权策略可降低套保成本?()
A.买入平值看涨期权
B.买入牛市价差期权
C.买入熊市价差期权
答案：BC
第4题：
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？
正确答案:所谓熊市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看涨期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看涨期权价差交易正好是牛市看涨期权价差交易的反向操作。所谓熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看跌期权价差交易正好是牛市看跌期权价差交易的反向操作。投资者之所以做此操作是因为他预测标的物的市场价格将有温和的下跌。通过这种交易，投资者将在市场价格下跌时获利，而在市场价格上涨时受损。当然投资者在熊市看跌期权价差交易中的收益和损失都是有限的。
第5题：
下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
- A、一般看跌，买入认沽期权
- B、强烈看跌，合成期货空头
- C、温和看跌，垂直套利
- D、强烈看跌，买入蝶式期权
正确答案:D
第6题：
以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
- A、牛市小幅看涨
- B、牛市大幅看涨
- C、熊市小幅看跌
- D、熊市大幅看跌
正确答案:A
第7题：
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
- A、20，-30，牛市价差策略
- B、20，-30，熊市价差套利
- C、30，-20，牛市价差策略
- D、30，-20，熊市价差策略
正确答案:D
第8题：
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
- A、股指看涨期权
- B、股指看跌期权
- C、牛市价差期权组合
- D、熊市价差期权组合
正确答案:B
第9题：
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
- A、熊市价差期权组合
- B、买入认购期权
- C、买入认沽期权
- D、牛市价差期权组合
正确答案:A
第10题：
如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
正确答案: 牛市：买入价地执行价格的看跌期权，卖出较高执行价格的看跌期权。
熊市：买入执行价格较高的看跌期权，并出售执行价格较低的看涨期权。