经济学
单选题熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入B 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出C 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
题目
单选题
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
A
在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入
B
在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出
C
投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D
投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
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相似问题和答案
第1题：
关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（ ）。
Ⅰ.买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权
Ⅱ.卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
Ⅲ.买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权
Ⅳ.卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权
Ⅰ.买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权
Ⅱ.卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
Ⅲ.买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权
Ⅳ.卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权
A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
答案：B
解析：
Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四项是衍生产品的四项基本买卖策略。
第2题：
以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
- A、牛市小幅看涨
- B、牛市大幅看涨
- C、熊市小幅看跌
- D、熊市大幅看跌
正确答案:A
第3题：
以下哪种期权策略可降低套保成本?()
A.买入平值看涨期权
B.买入牛市价差期权
C.买入熊市价差期权
答案：BC
第4题：
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
- A、熊市价差期权组合
- B、买入认购期权
- C、买入认沽期权
- D、牛市价差期权组合
正确答案:A
第5题：
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
- A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
- B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
- C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
- D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
正确答案:D
第6题：
期权交易基本策略是（）
- A、买入看涨期权
- B、卖出看涨期权
- C、买入看跌期权
- D、卖出看跌期权
正确答案:A,B,C,D
第7题：
期权交易的基本策略包括（）。
- A、买进看涨期权
- B、卖出看涨期权
- C、买进看跌期权
- D、卖出看跌期权
正确答案:A,B,C,D
第8题：
在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()
A.水平价差套利
B.看涨期权与看跌期权之间的套利
C.垂直价差套利
D.波动率交易套利
B.看涨期权与看跌期权之间的套利
C.垂直价差套利
D.波动率交易套利
答案：C
解析：
考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。
第9题：
下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
- A、一般看跌，买入认沽期权
- B、强烈看跌，合成期货空头
- C、温和看跌，垂直套利
- D、强烈看跌，买入蝶式期权
正确答案:D
第10题：
如果投资者对市场态度看多，那么他可能选择的交易策略是（）。
- A、买入看涨期权
- B、买入看跌期权
- C、熊市套利
- D、卖出看涨期权
正确答案:A