持续期缺口模型的缺陷有（）。A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难B、很难控制商业银行的持续期缺口为零C、未考虑银行资产的市场价值变动情况D、持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的E、不能很好地反映期权性风险

持续期缺口等于()。

A、总资产持续期-总负债持续期

B、总负债持续期-总资产持续期

C、总资产持续期-总资产/总负债×总负债持续期

D、总资产持续期-总负债/总资产×总负债持续期

一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。

A、利率上升，营造正持续期缺口

B、利率上升，营造负持续期缺口

C、利率下降，营造负持续期缺口

D、利率下降，营造正持续期缺口

银行净资产的价值变动受以下哪几个因素的影响()。

A、持续期缺口

B、凸性缺口

C、总资产价值

D、利率变动

E、价格变动

持续期缺口等于（ ）。

A．总资产持续期一总负债持续期

B．总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期

C．总负债持续期-总资产持续期

D．总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期

A、利率敏感比率

B、防御性缺口

C、存续期缺口

D、银行净值变化

银行净值的市场价值变动的影响因素有()。

A、持续期缺口规模

B、利率变动规模

C、银行资产负债的规模

D、银行的分布

下列说法正确的有()。

A、当持续期缺口为正时,银行净资产的价值变动与利率变动方向相反

B、若凸性缺口为正,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用

C、若凸性缺口为负,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用

D、如果预测市场利率上升,则将持续期缺口调整为负值

E、凸性缺口越大,银行净资产价值的增幅越大

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于市值敏感性比率内容的表述，下列选项中正确的是：（ ）。

A．计算公式：市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年

B．持续期缺口=（银行资产持续期X资产市值—负债持续期X负债）/负债市值

C．修正持续期=持续期/（1+r）

D．持续期是计算风险敞口的经济价值遇到利率水平轻微变动后所出现的百分比变动