风险管理学
（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法
题目
（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
- A、历史模拟法
- B、方差一协方差法
- C、压力测试法
- D、蒙特卡罗模拟法
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相似问题和答案
第1题：
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
正确答案：B
答案：B
解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR 的一种方法。
答案：B
解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR 的一种方法。
第2题：
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
答案：B
解析：
第3题：
方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．压力测试法
D．蒙特卡洛模拟法
正确答案：B
解析：计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
解析：计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
第4题：
计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。
A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:线性回归模拟法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:线性回归模拟法
答案：C
解析：
蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。
第5题：
如果某资产组合当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话，那么下列方法中，可用来计算、VaR的是
A:历史模拟法
B:压力测试法
C:德尔塔正态法
D:蒙特卡罗模拟法
B:压力测试法
C:德尔塔正态法
D:蒙特卡罗模拟法
答案：D
解析：
VAR计算时完全估值法主要是三种方法蒙特卡罗模拟法、历史模拟法和德尔塔正态法。A项，蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出、VaR其优点是①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景；B项，历史模拟法的核心在于根据市场园子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计历史模拟法的概念直观、计算简单，无需进行分布假设，可以有效处理非对称和厚尾等问题，而且历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，可以摊提各种风险；C项，德尔塔正态分布法。假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的良好特性-置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR，正态分布法优点在于大大简化了计算量，但是由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足
第6题：
VaR的计算方法有（ ）。
A．局部估值法
B．德尔塔-正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
正确答案：ABCD
第7题：
计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。
A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法
A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法
答案：C
解析：
蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。
第8题：
（ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法
正确答案：B
方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
第9题：
VaR的计算方法有()。
A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法
答案：A,B,C,D
解析：
VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
第10题：
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
B.方差—协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案：B
解析：
参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。