证劵从业( 新 )
VaR 的主要计算方法包括（）。 Ⅰ.正态分布法 Ⅱ.历史模拟法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.专家评价法 A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
题目
Ⅰ.正态分布法
Ⅱ.历史模拟法
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法
Ⅳ.专家评价法
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
相似问题和答案
第1题：
VaR的计算方法有( )．
A．套期保值法
B．德尔塔正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
69. BCD【解析】A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。
第2题：
A.一料一档的计算方法
B.一料多档的计算方法
C.多料多档的计算方法
D.不同采购渠道的成本计算方法
E.多料一档的计算方法
第3题：
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。
A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法
D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
【正确答案】：ACD
【答案解析】：如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元；有99天价值会减少，但不会超过500万美元，所以选项B的说法不正确。（参见教材259～260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
第4题：
Ⅰ.时间长度
Ⅱ.置信水平
Ⅲ.计算方法
Ⅳ.历史数据
Ⅴ.随机数据
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
第5题：
以下程序的输出结果是( )。 Dim var1 Dim var2 Dim var3 var1 = "Hello" var2 = "World !" var3 = var1&" "&var2 var1 = 10 var2 = 20 MsgBox var1 + var2
A．Hello World! 30
B．30
C．102
D．Hello World!
解析：本题考查变体类型和字符串连接符的用法。在程序中首先给变体类型var1和var2，并赋厂字符串值，所以它们的类型是字符串型，然后将两个字符串相连接的结果赋给变量var3。接下来，又给var1和var2赋了整型值，所以它们现在是整型了，这时输出它们相加的值30。
第6题：
VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
第7题：
VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择95％～99％之间。
第8题：
给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。
A．统计VaR方法
B．参数VaR方法
C．概率VaR方法
D．数值VaR方法
第9题：
VaR的计算方法有（ ）。
A．套期保值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
E．以上都不对
A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。
第10题：
B.历史数据法
C.直接比较法
D.情景综合分析法