证劵从业( 旧 )

VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际

题目
VaR方法存在的缺陷包括()。

A:VaR的度量结果存在误差
B:头寸变化造成风险失真
C:VaR没有给出最坏情景下的损失
D:VaR方法的假设不符合实际
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第1题：

标杆管理存在缺陷不包括()。

A、重视创新

B、标杆主体选择缺陷

C、标杆瞄准缺陷

D、过程调整的缺陷


参考答案：A

第2题：

在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。

A.var str="123";

var num=(int)str;

B.var str="123";

var num=str.parseInt(str);

C.var str="123";

var num=parseInt(str);

D.var str="123";

var num=Integer.parseInt(str);


正确答案：C

第3题：

给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。

A．统计VaR方法

B．参数VaR方法

C．概率VaR方法

D．数值VaR方法


正确答案：D

第4题：

M2000V2服务器侧的Trace文件保存在（）。

  • A、/export/home/omc/var
  • B、/export/home/omc/var/logs
  • C、/export/home/omc/var/log
  • D、/export/home/omc/var/trace

正确答案:B

第5题：

以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

答案：B
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

第6题：

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的


正确答案：ABC
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。

第7题：

市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ）


答案：对
解析：
市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。

第8题：

鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A．RAROC B．KDJ C．MACD D．VaR


正确答案：D
【考点】熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P396。

第9题：

在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

  • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
  • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
  • C、VaR的度量结果存在误差
  • D、VaR头寸变化造成风险失真

正确答案:B,C,D

第10题：

给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。

  • A、统计VaR方法
  • B、参数VaR方法
  • C、概率VaR方法
  • D、数值VaR方法

正确答案:D

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