经济学
单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
题目
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A．RAROC B．KDJ C．MACD D．VaR
【考点】熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P396。
第2题：
现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。（ ）
第3题：
商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)
经济资本计算中，市场风险经济资本=乘数因子×VaR，其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算，乘数因子也由银行根据实际情况确定。
第4题：
B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
第5题：
B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
第6题：
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。
第7题：
B:头寸变化造成风险失真
C:VaR没有给出最坏情景下的损失
D:VaR方法的假设不符合实际
第8题：
现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法的优势是( )．
A．VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
B．VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
C．VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
E．VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，有助于深入了解到整个企业的风险状况
71. ABCDE【解析】这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。
第9题：
A.名义值方法 B.敏感性方法
C.波动性方法 D. VaR法
第10题：
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR法