军队文职招聘考试
根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。A、不可分散风险B、可分散风险C、短期风险D、市场风险
题目
根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。
- A、不可分散风险
- B、可分散风险
- C、短期风险
- D、市场风险
相似问题和答案
第1题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C资本资产定价模型
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。
A．套利定价模型
B．市盈率定价模型
C．资本资产定价模型
D．布莱克-科尔斯期权定价模型
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，B系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。
第4题：
CAPM模型的汉语全称是（ ）。
A．资产组合模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．行为金融模型
第5题：
A.有效组合
B.市场组合
C.收益最高的组合
D.任意组合
第6题：
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
第7题：
现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（ ）几个部分。 A．资产组合选择理论 B．分离定律和市场模型 c．资本资产定价模型 D．套利定价理论与多因素模型
了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P6～11。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。
第10题：
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．特征线模型
D．因素模型
E．套利定价模型