中级银行从业
多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
题目
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
马科维茨提出了资本资产定价模型
威廉·夏普提出了套利定价理论模型
马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
第2题：
下列哪些理论属于经典投资理论（ ）。 A．现代资产组合理论 B．证券市场竞争性均衡理论 C．资本结构理论 D．行为金融理论
考点：了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P6—11。
第3题：
保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。
A、马科维茨的均值方差组合理论
B、CAPM
C、APT
D、B-S模型
第4题：
B.组合投资、分散风险
C.严格监管、信息透明
D.利益共享、风险共担
【考点】基金宣传推介材料规范
第5题：
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。
A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
解析：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。
第6题：
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
第7题：
威廉?夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 （ ）
考点：考察了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要代表性理论。见教材第一章第二节，P4。
第8题：
现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
第9题：
现代风险分散化的理论基石是（ ）
A．证券投资组合理论
B．期权定价理论
C．行为金融理论
D．VaR理论
第10题：
B、最小方差组合
C、最优证券组合
D、有效证券组合