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下列风险度量方法中，建立在概率基础上的方法有（）。A、期望值法B、在险值法C、层次分析法D、最大可能损失法

题目

下列风险度量方法中，建立在概率基础上的方法有（）。

  • A、期望值法
  • B、在险值法
  • C、层次分析法
  • D、最大可能损失法
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第1题：

事件树分析法是安全系统工程中重要的分析方法之一。它是建立在概率论和（ ）的基础上的。


正确答案：
运筹学

第2题：

资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。

A．方差度量法

B．收益预期范围度量法

C．下跌概率法

D．风险收益法


正确答案：A
15.A【解析】明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。

第3题：

贷款风险分类方法是建立在对贷款静态风险监测基础上的。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：×

第4题：

下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
试法

A.①③④
B.①②③④
C.②③④
D.①②③

答案：B
解析：
以上选项均符合风险管理的相关内容。

第5题：

除了建立在资本资产定价模型基础上的三大经典风险调整收益衡量方法之外，其他的风险调整衡量方法有()。

A:信息比率
B:M2测度
C:夏普指数
D:特雷诺指数

答案：A,B
解析：
C、D项是三大经典风险调整收益衡量方法中的内容；A、B项是其之外的风险调整衡量方法。因此本题选AB。

第6题：

关于定量安全评价方法中概率风险评价法的说法中，错误的是( )

A.概率风险评价法是建立在大量的实验数据和事故统计分析的基础上、

B.概率风险评价法能够直接给出系统的事故发生概率，便于各系统进行风险程度高低的比较

C.概率风险评价法的缺点是评价结果的可信度较低

D.对于同一个系统，概率风险评价法可以给出发生不同致因因素重要性的比较


正确答案：C

第7题：

下列方法中，可以用于风险识别的方法有（　）。

A：解析法
B：德尔菲法
C：风险评价表法
D：风险结构分解法
E：风险概率-影响矩阵法

答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是风险识别。风险识别要采用分析和分解原则，把综合性的风险问题分解为多层次的风险因素。常用的方法包括解析法、风险结构分解法、专家调查法、故障树、事件树、问卷调查和情景分析法等。专家调查法有很多，其中头脑风暴法、德尔菲法、风险识别调查表、风险对照检查表和风险评价表是最常用的几种方法。参见教材P371、374。

第8题：

资产管理者确定和量化风险的方法中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 （ ）


正确答案：√

第9题：

最常见也是最简便的风险度量方法是()。

A:收益预期范围度量法
B:方差度量法
C:下跌概率法
D:历史数据分析法

答案：B
解析：
资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。

第10题：

下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测

A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.

答案：B
解析：
以上选项均符合风险管理的相关内容。

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