理财规划师(二级)

若某股票将取得的收益率为平均每年10%，国债的收益率保持3%不变。那么，为了得到8%的平均收益率，投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为（）。A、0B、28.57%C、10.71%D、15%

题目

若某股票将取得的收益率为平均每年10%，国债的收益率保持3%不变。那么，为了得到8%的平均收益率，投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为（）。

  • A、0
  • B、28.57%
  • C、10.71%
  • D、15%
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第1题：

理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率，若无风险受益率为3%那么要使该基金和无风险资产组成的投资组合保证6%的平均收益率，应投资( )。

A．0.4

B．0.5

C．0.6

D．0.8


正确答案：C

第2题：

在资本市场有效且市场均衡的情况下，某股票预期收益率为14.25%，短期国债收益率为3%，证券市场平均收益率为12%该股票的β系数为（ ）。

A．1.33

B．1.25

C．1.425

D．1.5


正确答案：B
市场均衡时,预期收益率=必要收益率=RF+β×(RM-RF)。则14.25%=3%+β(12%-3%),β=1.25 

第3题：

已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（ ）。

A.6％

B.8％

C.10％

D.16％


正确答案：B
答案解析：根据资本资产定价模型：必要报酬率=6%+0.5×（10%-6%）=8%。

第4题：

已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，取得5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为()。

A:1%
B:2%
C:3%
D:4%

答案：A
解析：

第5题：

某股票型基金连续5年的收益率为15%、8%、-5%、-9%、10%，则该股票型基金5年的平均收益率为()。

A:3.80%
B:3.50%
C:3.39%
D:3.00%

答案：C
解析：
本题考查的是几何平均数的计算。[(1+15%)*(1+8%)*(1-5%)*(1-9%)*(1+10%)]＾(1/5)-1=3.39%.

第6题：

某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。


参考答案：

第7题：

假设某只股票连续十年保持10%的年收益率,那么,这只股票的几何平均收益率( )

A．比算术平均收益率大

B．与算术平均收益率相等

C．比算术平均收益率小

D．无法知道


参考答案：C

第8题：

已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇一5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为( )。

A．0.01

B．0.02

C．0.03

D．0.04


正确答案：A

第9题：

已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇-5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为()。

A:1%
B:2%
C:3%
D:4%

答案：A
解析：

第10题：

已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场平均报酬率为10%，则该公司股票的资本成本为（ ）。

A、6%
B、8%
C、10%
D、16%

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型：股票的资本成本=6%+0.5×（10%-6%）=8%。

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