下列关于资本资产定价模型的假设,错误的是()。
第1题:
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。 ( )
第2题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型( APr)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的
第3题:
套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 ( )
第4题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
第5题:
套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论,不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡,但套利理论假设市场是不完善的。( )
A.正确
B.错误
第6题:
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
第7题:
资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。( )
第8题:
资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。( )
第9题:
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。( )
第10题:
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置