税收管理员考试

根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。

题目

根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。

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第1题：

在制定投资规划时，其相关注意事项的说法正确的是（ ）。
Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量，根据投资回报确定采取稳健型或激进型的策略
Ⅱ.分析投资对象，重点是基本面的分析
Ⅲ.构建投资组合，涉及确定具休的投资资产和财富在各种资产上的投资比例
Ⅳ.管理投资组合，包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正。

A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅱ
C：Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
制定投资规划的注意事项①确定投资目标和可投资财富的数量，根据风险偏好确定采取稳健型或激进型的策略:②分析投资对象包括基本分析和技术分析:③构建投资组合。涉及确定具体的投资资产和财富在各种资产上的投资比例;④管理投资组合，包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正.

第2题：

现代资产组织理论是经典投资理论的主体，其主要内容包括（）。

A:资本结构理论
B:套利定价理论
C:资本资产定价模型
D:资产组合选择理论

答案：B,C,D
解析：
现代资产组合理论(MPT)是经典投资理论的主体，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为下列几个部分：①资产组合选择理论；②分离定律；③市场模型；④资本资产定价模型；⑤套利定价理论与多因素模型。

第3题：

通过将资产组合与负债组合在期限上的匹配，降低资产负债组合对利率变动的敏感程度，从而使基金规避利率波动而造成偿付能力不足的风险是：

A、变动比率投资策略

B、缺口管理策略

C、常数投资策略

D、免疫策略


参考答案：D

第4题：

根据配置策略不同，可以将资产配置分为四种类型，其不包括（ ）。

A.动态资产配置策略 B.投资组合保险策略
C.资产混合配置策略 D.恒定混合策略


答案：C
解析：
资产配置在不同层面有不同含义。从 配置策略上可分为买人并持有策略、恒定混合策 略、投资组合保险策略和动态资产配置策略等.

第5题：

资本资产定价模型以（ ）理论为基础。

A.金融市场
B.马科维茨证券组合
C.现代投资
D.投资管理

答案：B
解析：
资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

第6题：

1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为()的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

A:《证券组合策略》
B:《证券组合选择》
C:《证券投资分析》
D:《证券组合理论》

答案：B
解析：
略。

第7题：

现代资产组合理论主要包括（ ）。
A.资产组合选择理论 B.分离定律
C.市场模型 D.资本资产定价模型


答案：A,B,C,D
解析：
.【解析I现代资产组合理论大致可分为下列 几个部分：（1)资产组合选择理论；（2)分离定律；
(3)市场模型；（4)资本资产定价模型；（5)套利定价理论与多因素模型。

第8题：

CAPM模型的理论意义在于（ ）。

A.决定个别证券或组合的预期收益率及系统风险

B.用来评估证券的相对吸引力

C.用以指导投资者的证券组合

D.是进行证券估价和资产组合业绩评估的基础


参考答案：ABD

第9题：

资产配置的目标在于以()为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。

A:资产类别的现时表现
B:资产类别的历史表现
C:投资人的风险偏好
D:投资人的风险规避

答案：B,C
解析：
从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低投资风险，提高投资收益，消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险。本题最佳答案为BC选项。

第10题：

在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调，这种资产配置方式是()。

A:投资组合保险策略
B:恒定混合策略
C:战术性资产配置
D:买入并持有策略

答案：C
解析：
从时间跨度和风格类别上看，配置可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。其中，战术性资产配置是在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调。

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