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判断题根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
保险资金管理中，应始终贯彻组合管理的思想，最大限度地规避和化解保险资金运用的风险，保险资产组合管理的核心是()。
A、投资目标、投资原则和投资限制
B、相关政治形势、经济形势和政策研究
C、资产配置、组合构建、个券选择以及组合的调整
D、投资策略
第2题：
现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
第3题：
下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指损失发生以前对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
系统性风险是不可能完全消除的，选项A错误；风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，选项C错误；风险规避没有保险规避或非保险规避的说法，选项D错误。
第4题：
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
第5题：
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。
第6题：
根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。()
第7题：
通过将资产组合与负债组合在期限上的匹配，降低资产负债组合对利率变动的敏感程度，从而使基金规避利率波动而造成偿付能力不足的风险是：
A、变动比率投资策略
B、缺口管理策略
C、常数投资策略
D、免疫策略
第8题：
资产配置的目标在于以（ ）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
A．资产类别的历史表现
B．资产类别的表现
C．投资人的风险偏好
D．投资人的风险规避
第9题：
在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个( )，以部分或全部规避资产组合风险。
A. 金融衍生品
B. 负债
C. 与原组合风险暴露相反的头寸
D. 与原组合风险暴露同向的头寸
解析：在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个与原组合风险暴露相反的头寸，以部分或全部规避资产组合风险。
第10题：
B.任意风险资产
C.市场投资组合
D.可行投资组合