银行客户经理

下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A、买入看涨期权和买入看跌期权B、买入看涨期权和卖出看跌期权C、卖出看涨期权和买入看跌期权D、卖出看涨期权和卖出看跌期权

题目

下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.

  • A、买入看涨期权和买入看跌期权
  • B、买入看涨期权和卖出看跌期权
  • C、卖出看涨期权和买入看跌期权
  • D、卖出看涨期权和卖出看跌期权
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第1题：

在其他因素不变的情况下，下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是（　　）。

A.股价波动率下降
B.执行价格下降
C.股票价格上升
D.预期红利上升

答案：D
解析：
股价波动率、执行价格和看跌期权的价值同向变动，所以，选项A、B会引起看跌期权价值下降；股票价格和看跌期权的价值反向变动，所以，选项C会引起看跌期权价值下降；预期红利上升，会引起除息日后股票市场价格下降，进而引起看跌期权价值上升，所以，选项D正确。

第2题：

市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是(　)。

A.历史波动率

B.价格波动率

C.隐含波动率

D.数据波动率

答案：C
解析：
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是隐含波动率。
【考点】期权合约

第3题：

下列哪些场合可以进行买进看涨期权?（ ）

A．预期后市看涨，运用看涨期权可以节约保证金

B．市场波动率正在扩大

C．愿意利用买进期权的优势，即有限风险的杠杆作用

D．牛市，但隐含价格波动率低


正确答案：ABCD

第4题：

期权的市场价格反映的波动率为（）。

  • A、已实现波动率
  • B、隐含波动率
  • C、历史波动率
  • D、条件波动率

正确答案:B

第5题：

下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

Ａ.期权组合的价值与标的资产
Ｂ.期权组合的价值与波动率
Ｃ.期权组合的价值与利率
Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格



答案：D
解析：
模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。

第6题：

在其他条件不变的情况下， 下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（ ）。

A.标的资产价格上升
B.期权有效期内预计发放红利增加
C.无风险报酬率提高
D.股价波动加剧

答案：A,C,D
解析：
期权有效期内预计发放红利导致除息日后股票市场价格下降，进而导致看涨期权价值下降。

第7题：

下列关于期权的预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。

A.汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高
B.汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越小，期权价格越高
C.汇率的波动性越小，期权价格越低
D.汇率的波动性越小，期权价格越高

答案：A,C
解析：
关于预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响，汇率的波动性越大．期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高；反之，汇率的波动性越小，期权价格越低。选项AC均正确。故本题答案为AC。

第8题：

以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()

A.买入认购期权+买入Delta份标的股票

B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票

C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票


答案：B

第9题：

买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。

  • A、认为波动率会上升
  • B、认为波动率会下降
  • C、认为波动率基本不变
  • D、和波动率无关

正确答案:A

第10题：

期权定价中的波动率是用来衡量（）。

  • A、期权价格的波动性
  • B、标的资产所属板块指数的波动性
  • C、标的资产价格的波动性
  • D、银行间市场利率的波动性

正确答案:C

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