金融统计考试

资产价格波动对货币政策的冲击不表现在（）。A、对货币需求的影响B、对货币统计口径的印象C、对货币政策最终目标的影响D、对货币供应的“三性”影响

题目

资产价格波动对货币政策的冲击不表现在（）。

  • A、对货币需求的影响
  • B、对货币统计口径的印象
  • C、对货币政策最终目标的影响
  • D、对货币供应的“三性”影响
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第1题：

通常，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低。 （ ）


正确答案：√

第2题：

在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。

A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关
B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关
C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关
D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比

答案：A
解析：
在其他因素不变的条件下，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

第3题：

基础资产价格与期权价格的关系是（ ）。

A．基础资产价格的波动性越大，期权价格越高

B．基础资产价格的波动性越大，期权价格越低

C．基础资产价格与期权价格无明显关系

D．基础资产价格与期权价格都取决于汇率水平


正确答案：A
答案为A。基础资产价格波动性越大，在期权到期时，基础资产市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大。因此．期权的时间价值，乃至期权的价格，都将随基础资产价格波动的增大而提高，随基础资产价格波动的缩小而降低。

第4题：

假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

  • A、标的资产价格上涨
  • B、标的资产价格下跌
  • C、标的资产价格波动率上升
  • D、标的资产价格波动率下降

正确答案:B,D

第5题：

下列关于Gamm的说法正确的是（）

ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性



答案：A,B,C
解析：
Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

第6题：

基础资产价格与期权价格的关系是()。

A:基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
B:基础资产价格的波动性越大，期权价格越低
C:基础资产价格与期权价格无明显关系
D:基础资产价格与期权价格取决于汇率水平

答案：A
解析：
基础资产价格的波动性越大，期权价格越高。这是因为，基础资产价格波动性越大，则在期权到期时，基础资产市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此，期权的时间价值，乃至期权价格，都将随基础资产价格波动的增大而提高，随基础资产价格波动的缩小而降低。

第7题：

标的资产价格的波动率是用来衡量标的资产未来价格变动不确定性的指标，常用的波动率有( )。

Ⅰ．历史波动率

Ⅱ．预测波动率

Ⅲ．平均波动率Ⅳ．隐含波动率


A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ

答案：D
解析：
简单地说，标的资产价格的波动率是用来衡量标的资产未来价格变动不确定性的指标，一般以百分比表示。常用的波动率有历史波动率及隐含波动率两种。

第8题：

当面临货币市场冲击时，为减少产出波动，货币政策应该以利率水平为操作目标。


正确答案：
    

第9题：

下列关于Gamm的说法不正确的是（）

ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性



答案：D
解析：
Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

第10题：

（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

  • A、市场风险
  • B、信用风险
  • C、操作风险
  • D、流动性风险

正确答案:A

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