ICBRR银行风险与监管国际证书考试
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
题目
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
- A、经济资本计量模型
- B、高级计量法中的OpVaR
- C、内部模型法中的VaR
- D、高级内部评级法中的信用VaR体系
相似问题和答案
第1题：
下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。
A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模型
D．CreditMetrics模型
第2题：
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在风险计量中，有期为( )个营业日。
A．5
B．10
C．15
D．20
第3题：
下列属于市场风险的计量模型的是( )。
A．基本指标法
B．风险中性定价模型
C．高级计量法
D．VaR模型
解析：VaR模型属于市场风险的计量模型。
第4题：
操作风险的高级计量法包括()。
A、内部计量法
B、损失分布法
C、VaR法
D、极端值理论模型
第5题：
下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。
A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模
D．CreditMetrics模型
第6题：
以下( )模型是针对市场风险的计量模型。
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
解析：VaR模型是针对市场风险的计量模型。
第7题：
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VAR模型
D．高级计量法
解析：VAR模型是针对市场风险计量的。
第8题：
（ ）技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。
A．VaR模型
B．高级量化技术
C．RiskMEtriCs
D．KMV模型
第9题：
国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段（ ）
A．专家判断法
B．信用评分模型
C．违约概率模型
D．VaR模型
E．高级计量法
第10题：
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。