某商业银行2006年1月5日买入国债,价格是100元,2007年1月5日卖出国债,价格是110元,期间未分配利息,则持有期收益率为()。
第1题:
第2题:
第3题:
某企业购入国债2500手,每手面值1000元,买入价格1008元,该国债期限为5年,年利率为6.5%(单利),则到期企业可获得本利和共为多少元?
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
多选题在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。A国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
单选题投资者认为基差将下跌,国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时,应该采取()措施进行国债期现套利。A 做多国债基差B 做空国债基差C 买入国债现货D 卖出国债期货
下列属于卖出国债基差的策略的是()。A、买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B、买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利C、卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D、卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利
多选题某保险公司打算买入面值为1亿元的国债,但当天未买到,希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47,国债期货久期为5.30,现券价格为102.2575,国债期货市场净价为83.4999,国债期货合约面值为100万元,则应该____国债期货合约____份。( )A买入;104B卖出;1C买入;1D卖出;104
在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。A、国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1B、国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1C、国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1D、国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
我国外汇指定银行公布的外汇买入价是指()A、客户从银行买入外汇时使用的价格B、银行从客户买入外汇时使用的价格C、客户从外汇市场买入外汇时使用的价格D、中央银行从商业银行买入外汇时使用的价格
单选题若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()A 买入国债现货和期货B 买入国债现货,卖出国债期货C 卖出国债现货和期货D 卖出国债现货,买入国债期货
单选题某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸,则可以如何操作?()A 持有国债并买入信用违约互换B 持有国债并卖出信用违约互换C 空头国债并买入信用违约互换D 空头国债并卖出信用违约互换
单选题我国外汇指定银行公布的外汇买入价是指()A 客户从银行买入外汇时使用的价格B 银行从客户买入外汇时使用的价格C 客户从外汇市场买入外汇时使用的价格D 中央银行从商业银行买入外汇时使用的价格
多选题某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。A买入久期为5的国债B买入久期为7的国债C买入5年期国债期货D买入10年期国债期货