初级银行业专业人员资格考试

（）用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时。导致资产负债净值变动的百分比。A、远期B、久期C、收益率曲线D、负债

题目

（）用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时。导致资产负债净值变动的百分比。

  • A、远期
  • B、久期
  • C、收益率曲线
  • D、负债
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第1题：

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第2题：

利率敏感度可分为（ ）。

A．利率损失敏感度

B．利率收益敏感度

C．资产负债市值的利率敏感度

D．利差敏感度

E．期望利率敏感度


正确答案：CD
利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中．利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD。

第3题：

衡量商业银行风险变化程度的动态指标是()

A.不良资产率

B.利率风险敏感度

C.操作风险损失率

D.风险迁徙类指标


参考答案：D

第4题：

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


答案：错
解析：
Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

第5题：

经营杠杆是衡量（　　）相对于销售量变化敏感度的指标。

A.营运资本
B.存货
C.营业利润
D.销售费用

答案：C
解析：
经营杠杆是营业利润相对于销售量变化敏感度的指示剂。经营杠杆越大，销售量对营业利润的影响就越大。

第6题：

关于敏感度分析，下列说法错误的是( )。

A．利率敏感部位=贷款-存款-债券投资额

B．利率敏感度分析是衡量国内利率水平发生突发性重大变化或明显的趋势变化对家庭净资产的影响程度，以便家庭提前做好应有的应变措施

C．利率到期结构可用来衡量固定利率下市场利率变化和后续资金流量对存款收益率的实际影响

D．根据利率敏感度分析，当利率向上趋势明显时，存款应尽量选择固定利率，贷款则应尽早偿还。当利率向下趋势明显时，存款应尽量选择浮动利率，贷款则应尽早偿还。利率敏感部位越高，利率变动对净资产的影响越大


参考答案：D
解析：D项中当利率向上趋势明显时，存款应尽量选择浮动利率，而当利率向下趋势明显时，存款应尽量选择固定利率。

第7题：

?经营杠杆是衡量（　　）相对于销售量变化敏感度的指标。[2015年10月真题]

A.营运资本
B.存货
C.营业利润
D.销售费用

答案：C
解析：
经营杠杆是营业利润相对于销售量变化敏感度的指示剂。经营杠杆越大，销售量对营业利润的影响就越大。

第8题：

利率是衡量利息高低的( )。

A.价值

B.价格

C.指标

D.水平


答案：C

第9题：

（ ）可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。

A.远期
B.久期
C.收益率曲线
D.负债

答案：B
解析：
久期可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。

第10题：

久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()


答案：对
解析：
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

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