第1题:
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产,商业银行不可以采取的方法是( )。
A.标准法
B.内部评级初级法
C.内部评级高级法
D.内部模型法
第2题:
A.按照《商业银行资本充足率管理办法》,不须计提市场风险资本的商业银行,必须每月向银监会报告市场风险头寸
B.按照《商业银行资本充足率管理办法》,不须计提市场风险资本的商业银行,必须每季向银监会报告市场风险头寸
C.商业银行应按照《商业银行资本充足率管理办法》规定的标准法计算市场风险资本
D.经银监会审查批准,商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本
第3题:
下列说法中,关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是( )。
A.银行的附属资本不得超过核心资本的100%;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%
B.市场风险被纳入资本充足率监管框架
C.资产风险权重系数调整为0、20%、50%、100%
D.信用风险和市场风险权重使用标准法,经银监会批准,银行可使用内部模型法计算市场风险资本
第4题:
第5题:
信用风险和市场风险权重使用内部模型法,经银监会批准,银行可以使用标准法计算市场风险资本。( )
第6题:
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法是( )。
A 内部评级初级法
B 标准法
C 高级计量法
D 内部评级高级法
E 内部模型法
第7题:
《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括:( )
A.标准法
B.内部模型法
C.内部评级法
D.外部评级法
E.高级计量法
第8题:
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行一般不采取( )。 A.内部评级初级法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部评级高级法 E.内部模型法
第9题:
商业银行可以采取( )方法计算市场风险。
A.标准法
B.内部模型法
C.基本指标法
D.内部评级初级法
第10题: