当用VaR度量风险时,某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和()。
第1题:
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时,该组合与最优风险证券组合T在结构上( ),在规模上( )全体投资者所持有的风险证券的总和。 A.相同,等于 B.相同,不等于 C.不同,等于 D.不同,不等于
第2题:
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中,切点证券组合T的经济意义是( )。
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券,但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同
C.当市场处于均衡状态时,最优风险组合等于市场组合
D.上述都对
第3题:
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第4题:
第5题:
第6题:
A.大
B.小
C.相同
D.不能确定
第7题:
第8题:
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的有( )。
A.证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险
B.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
C.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉
D.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
第9题:
第10题: