初级银行业专业人员资格考试

久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

题目

久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

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第1题：

已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A．风险价值

B．持有期

C．预期利率

D．总外汇敞口


正确答案：A

第2题：

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析


参考答案：ABCDE

第3题：

市场风险的计量方式不包括( )。

A．缺口分析

B．久期分析

C．运用内部模型计算风险价值

D．压力测试


正确答案：D

第4题：

市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）

  • A、敏感分析
  • B、风险价值
  • C、压力测试
  • D、久期分析

正确答案:B

第5题：

下列关于商业银行风险的说法中，正确的有( )。

A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充

答案：B,C,D,E
解析：
相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制，选项A错误。

第6题：

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


正确答案：C

第7题：

根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法?

答案：B
解析：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。

第8题：

已成为计量市场风险的主要指标，也足银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A．风险价值

B．持有期

C．预期利率

D．总外汇敞口


正确答案：A

第9题：

商业银行采用基本指标法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。()


答案：错
解析：
商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。

第10题：

目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。

  • A、久期分析
  • B、压力测试
  • C、缺口分析
  • D、VaR分析

正确答案:A,B,C,D

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