证券市场基础知识

属于风险调整收益率的指标包括（）。A、夏普指数B、詹森指数C、特瑞诺指数D、信息比率

题目

属于风险调整收益率的指标包括（）。

  • A、夏普指数
  • B、詹森指数
  • C、特瑞诺指数
  • D、信息比率
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：

债券风险的经验指标包括()

A、总风险

B、收益率风险

C、持续期

D、购买力


正确答案：AC

第2题：

在风险调整收益指标中，( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。

A、詹森α

B、夏普比率

C、信息比率

D、特雷诺比率


答案：D
解析：本题考查特雷诺比率。特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

第3题：

属于风险调整收益率的指标包括( )。

A.夏普指数

B.詹森指数

C.特瑞诺指数

D.信息比率


正确答案：ABCD

第4题：

由于基金时间加权收益率考虑了分红再投资，可以据此作为基金风险调整衡量指标。()


答案：错
解析：
简单（净值）收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算时间加权收益率由于考虑到了分红再投资，能更准确地对基金的真实投资表现作出衡量

第5题：

（ ）是风险调整后收益指标的理论基础。

A.绝对收益率
B.WACC模型
C.CAPM
D.超额收益率

答案：C
解析：
CAPM是风险调整后收益指标的理论基础。

第6题：

夏普指数是由威廉?夏普提出的一个（ ）指标。 A．风险衡量 B．收益率 C．风险调整衡量 D．波动性


正确答案：C
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P364。

第7题：

以下关于M2指标说法正确的是( )

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同


参考答案：B
解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

第8题：

国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（ ）。 A．风险资本回报率 B．风险资产回报率 C．风险调整资产回报率 D．风险调整资产收益率


正确答案：D
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是风险调整资产收益率(RiskAdjustedReturnonCapita1)。

第9题：

.信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了(　)的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

A.平均无风险收益率

B.系统风险

C.业绩比较基准

D.市场平均收益率

答案：C
解析：
信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
【考点】被动投资和主动投资

第10题：

衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。
A、年化收益率
B、加权收益率
C、特雷诺比率
D、平均收益率


答案：C
解析：
特雷诺比率(TP)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项，都属于基金净值收益率的计算方法。

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