根据资本资产定价模型理论,当市场处于均衡状态时,()。
第1题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )
第2题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。( )
第3题:
根据资本资产定价模型,当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。( )
A.正确
B.错误
C.放弃
第4题:
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是( )。
A.β系数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.詹森指数
第5题:
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
第6题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。( )
A.正确
B.错误
第7题:
A.有效组合
B.市场组合
C.收益最高的组合
D.任意组合
第8题:
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第9题:
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中,切点证券组合T的经济意义是( )。
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券,但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同
C.当市场处于均衡状态时,最优风险组合等于市场组合
D.上述都对
第10题:
下列说法正确的是( )。
A.套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B.特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C.证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D.在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下,市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿,对非系统风险不提供风险补偿