证券投资分析
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
题目
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。
- A、β系数
- B、詹森指数
- C、夏普指数
- D、特雷诺指数
相似问题和答案
第1题：
证券市场线方程表明，在市场均衡时，( )。
A．所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
B．系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
C．期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数
D．收益包含承担系统风险的补偿
65. ABCD【解析】ABCD四项都是在市场均衡时对证券市场线的正确描述。
第2题：
下列有关证券市场线表述正确的是( )。
A．它只适用于有效证券组合
B．它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C．证券市场线比资本市场线的前提窄
D．反映了每单位整体风险的超额收益
解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(β系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。
第3题：
在对证券投资组合业绩进行评估时，只需比较投资活动所获得的收益，不用衡量投资所承担的风险情况。（ ）
在对证券投资组合业绩进行评估时，既要比较投资活动所获得的收益，又要衡量投资所承担的风险情况。
第4题：
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（ ）。
A．β系数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数
第5题：
A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)
B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)
C.基金投资组合的系统风险
D.基金投资组合的平均收益
第6题：
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。
A．β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
第7题：
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数
【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。
第8题：
证券组合投资要求补偿的风险是( )。
A．可分散风险
B．不可分散风险
C．非系统风险和系统风险
D．公司特有风险
解析：证券组合投资要求补偿的风险是不可分散风险。
第9题：
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。
A．口系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
第10题：
下列说法正确的是（ ）。
A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿