证券市场基础知识

多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。

题目

多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。

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相似问题和答案

第1题:

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场

B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数

C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型


正确答案:ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多,但模型本身比较简单,而套利定价模型因素比较多,且假设少。

第2题:

( )是重要的量化投资策略之一,也是资产定价的一种类型。

A.指数跟踪方法

B.单因子模型

C.多因子模型

D.资产定价模型


答案:C

第3题:

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 ( )


正确答案:×
与资本资产定价模型相比,套利定价理论模型建立在更少的假设之上。

第4题:

史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.期权定价模型

D.有效市场理论


正确答案:B

第5题:

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C.套利定价模型(APT)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)定义是抽象的


正确答案:AD
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第6题:

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。

A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

C.套利定价模型( APr)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的


正确答案:BC
118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第7题:

资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。


参考答案:是寻找那些价格被误定的证券

第8题:

理查德·罗尔在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论,进一步丰富了证券组合投资理论。 ( )


正确答案:×

第9题:

夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C.资产组合模型

D.期货定价模型


正确答案:A
解析:美国经济学家马科维茨在1952年提出了均值—方差分析方法,为资本资产定价理论奠定了理论框架。在此基础上,夏普于1964年首先提出了资本资产定价理论。由此得知,本题选A。

第10题:

CAPM模型的汉语全称是( )。

A.资产组合模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.行为金融模型


正确答案:B

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