证券市场基础知识
投资组合收益率的计算方法包括（）。A、算术平均法B、时间加权法C、净现金流加权法D、移动平均法
题目
投资组合收益率的计算方法包括（）。
- A、算术平均法
- B、时间加权法
- C、净现金流加权法
- D、移动平均法
相似问题和答案
第1题：
计算投资组合收益率最通用，但也是缺陷最明显的地方是（ ）。
A．现实复利收益率
B．内部收益率
C．算术平均组合投资率
D．加权平均投资组合收益率
加权平均投资组合收益率在投资期限不一致的情况下不能用。
第2题：
计算投资组合收益率最通用的方法是（ ）。 A．现实复利收益率 B．内部收益率 C．算术平均组合投资率 D．加权平均投资组合收益率
考点：熟悉债券投资组合收益率的衡量方法。见教材第十四章第一节，17332。
第3题：
是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率。
A.加权平均投资组合收益率
B.投资组合内部收益率
C.现实复利收益率
D.到期收益率
第4题：
投资组合收益率的计算方法包括（ ）。
A．算术平均法
B．时间加权法
C．净现金流加权法
D．移动平均法
第5题：
按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。
A．无风险收益率
B．证券市场的必要收益率
C．证券投资组合的β
D．各种证券在证券组合中的比重
解析：根据某个证券的预期报酬率=无风险收益率+某证券的β系数×(证券市场的必要报酬率—无风险收益率)，可知影响预期收益率的因素。同时，由于各种证券在证券组合中的比重的大小会影响证券投资组合的β系数，所以也影响到证券投资组合的预期收益率。
第6题：
计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。
A.无风险收益率
B.投资组合的系统风险
C.投资组合平均收益率
D.投资组合的收益率的标准差
第7题：
计算债券投资组合的收益率的方法有()。
A、加权平均投资组合收益率
B、算术平均投资组合收益率
C、投资组合内部收益率
D、投资组合平均收益率
第8题：
计算债券投资组合的收益率的方法有（ ）。
A．加权平均投资组合收益率
B．算数平均投资组合收益率
C．投资组合内部收益率
D．投资组合平均收益率
第9题：
投资组合收益率的计算方法不包括（ ）。
A．算术平均法
B．时间加权法
C．净现金流加权法
D．移动平均法
第10题：
Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合
Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合
Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ
投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。