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单选题计算夏普比率需要的基础变量不包括()。A 无风险收益率B 投资组合的系统风险C 投资组台平均收益率D 投资组合的收益率的标准差

题目
单选题
计算夏普比率需要的基础变量不包括()。
A

无风险收益率

B

投资组合的系统风险

C

投资组台平均收益率

D

投资组合的收益率的标准差

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第1题：

计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。

A.无风险收益率

B.投资组合的系统风险

C.投资组合平均收益率

D.投资组合的收益率的标准差


正确答案：B

第2题：

计算夏普指数需要的基础变量包括（ ）。 A．年化收益率 B．基金的平均无风险利率 C．基金的标准差 D．基金的平均收益率


正确答案：BCD

第3题：

（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．信息比率

D．詹森指数


正确答案：D

第4题：

()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:信息比率
D:詹森指数

答案：D
解析：
三大经典风险调整收益的衡量指标是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中，詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算；这与只用整个时期全部变量的平均收益率（投资组合、市场组合和无风险资产）的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。

第5题：

夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

A.三者均以CAPM模型为基础
B.詹森α不以CAPM为基础
C.夏普比率不以CAPM为基础
D.特雷诺比率不以CAPM为基础

答案：A
解析：
夏普比率、特雷诺比率、詹森α均是建立在CAPM基础上的。

第6题：

（ ）以马柯维茨的均异为基础。 A．信息比率 B．M2 C．夏普比率 D．特雷诺比率


正确答案：A
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，19369。

第7题：

投资绩效的风险调整方法不包括（ ）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率


正确答案：C

第8题：

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森a不以CAPM为基础

C.夏普比率不以CAPM为基础

D.特雷诺比率不以CAPM为基础


正确答案：A
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。

第9题：

计算夏普指数需要的基础变量包括（）。

A:无风险收益率
B:投资组合的系统风险
C:投资组合收益率
D:投资组合的总风险

答案：A,C,D
解析：

第10题：

表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表 某组合的相关数据


A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69

答案：A
解析：
投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

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