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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森a不以CAPM为基础C、夏普比率不以CAPM为基础D、特雷诺比率不以CAPM为基础

题目

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

  • A、三种指数均以CAPM模型为基础
  • B、詹森a不以CAPM为基础
  • C、夏普比率不以CAPM为基础
  • D、特雷诺比率不以CAPM为基础
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第1题：

提出资本资产定价模型(CAPM)是（ ）。 A．夏普 B．特雷诺 C．詹森 D．罗尔


正确答案：ABC
熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。

第2题：

(2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

A.夏普比率
B.詹森比率
C.特雷诺比率
D.信息比率

答案：D
解析：
关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

第3题：

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森a不以CAPM为基础

C.夏普比率不以CAPM为基础

D.特雷诺比率不以CAPM为基础


正确答案：A
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。

第4题：

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。

A:三种指数均以CAPM模型为基础
B:詹森指数不以CAPM为基础
C:夏普指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础

答案：A
解析：
特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。

第5题：

在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(　)。

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森α

D.五力模型

答案：C
解析：
在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是詹森α。
【考点】绝对收益与相对收益

第6题：

常用的风险调整后收益指标有( )。

Ⅰ.詹森α

Ⅱ.夏普比率

Ⅲ.信息比率

Ⅳ.特雷诺比率

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


答案：D
解析：本题考查风险调整后收益。常用的风险调整后收益指标有：夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

第7题：

对股票投资组合进行相对收益归因分析，所用的方法是（ ）。

A.特雷诺比率法
B.詹森比率法
C.Brinson模型法
D.夏普比率法

答案：C
解析：
选项C正确：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型；（基金业绩归因）
选项ABD不符合题意：特雷诺比率、詹森α和夏普比率都是考虑风险调整的基金业绩评估方法。（基金业绩评价）

第8题：

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础


正确答案：A
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

第9题：

夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

A.三者均以CAPM模型为基础
B.詹森α不以CAPM为基础
C.夏普比率不以CAPM为基础
D.特雷诺比率不以CAPM为基础

答案：A
解析：
夏普比率、特雷诺比率、詹森α均是建立在CAPM基础上的。

第10题：

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

A:夏普指数不以CAFM为基础
B:三种指数均以CAPM模型为基础
C:詹森指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础

答案：B
解析：
特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

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