证券投资基金基础知识

单选题在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是( )。A 夏普比率B 特雷诺比率C 詹森αD 五力模型

题目
单选题
在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(    )。
A

夏普比率

B

特雷诺比率

C

詹森α

D

五力模型

参考答案和解析
正确答案： B
解析：
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相似问题和答案

第1题：

下列说法错误的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标

C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标


正确答案：C
43.C【解析】夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。

第2题：

风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 ( )


正确答案：√

第3题：

詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

A.APT

B.CAPM

C.MM

D.均值-方差


答案：B

解析：詹森指数是在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

第4题：

下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。

A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

答案：D
解析：
D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。

第5题：

詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收益衡量指标。（ ）


正确答案：√
略

第6题：

夏普指数是由威廉?夏普提出的一个（ ）指标。 A．风险衡量 B．收益率 C．风险调整衡量 D．波动性


正确答案：C
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P364。

第7题：

夏普指数是在CAPM基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（ ）


正确答案：×

第8题：

詹森a是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

A.SML

B.APT

C.WACC

D.CAPM


答案：D

解析：詹森a是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

第9题：

詹森a是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

A.SML

B.APT

C.WACC

D.CAPM

参考


答案：D

第10题：

詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

A.MM
B.均值—方差
C.CAPM
D.APT

答案：C
解析：
詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益。知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；

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