詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。A、APTB、CAPMC、MMD、均值-方差

下列说法错误的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标

C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

夏普指数是在CAPM基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（ ）

詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

A.APT

B.CAPM

C.MM

D.均值-方差

下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )

A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是

B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险

C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较

D．以上说法都不对

詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收益衡量指标。（ ）

风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 ( )

A、夏普业绩指数

B、特雷诺业绩指数

C、詹森业绩指数

D、威廉指数

詹森a是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

A.SML

B.APT

C.WACC

D.CAPM

詹森a是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

A.SML

B.APT

C.WACC

D.CAPM

参考

风险调整方法有( )。

A.夏普指数 B.詹森指数

C.单位风险回报率 D.差异回报率