证券投资基金

（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。A、标准普尔指数B、特雷诺指数C、夏普指数D、詹森指数

题目

（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。

  • A、标准普尔指数
  • B、特雷诺指数
  • C、夏普指数
  • D、詹森指数
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

夏普指数要求用样本期内所有变量的佯本数据进行回归计算。（ ）


正确答案：×
詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

第2题：

统计分析的目的是()

A、简化和描述数据

B、用样本推断总体

C、用总体推断样本

D、寻找并展示变量间的统计关系


参考答案：ABD

第3题：

（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．信息比率

D．詹森指数


正确答案：D

第4题：

关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度


正确答案：ABCD
ABCD
本题考查风险调整衡量方法的区别与联系。

第5题：

需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。

A．特雷诺指数

B．M2测度

C．夏普指数

D．詹森指数


正确答案：D
35.D【解析】风险调整绩效衡量的方法有：三大经典指数（特雷诺指数、夏普指数和詹森指数）、信息比率和M2测度。其中，詹森指数要求用样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算。

第6题：

关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


正确答案：ABCD
题干是个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。

第7题：

（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 A．标准普尔指数 B．特雷诺指数 C．夏普指数 D．詹森指数


正确答案：D
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P367。

第8题：

夏普指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 （ ）


正确答案：×
詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

第9题：

()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A、标准普尔指数

B、詹森指数

C、特雷诺指数

D、夏普指数


参考答案：D

第10题：

rolling_var()的功能是()。

A.计算数据样本的标准差

B.计算数据样本的方差

C.计算数据样本的算术平均数

D.计算数据样本的协方差矩阵


正确答案：B

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