关于证券投资组合的方差,以下说法正确的是()。
第1题:
关于证券组合管理理论,下列说法正确的是( )。
A.证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
B.投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
C.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
D.收益率服从某种概率分布
第2题:
充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。 ( )
A.正确
B.错误
第3题:
下列关于两种证券组合的有效集的说法中,正确的是( )。
A.离开最小方差组合点,无论增加或减少投资于风险较大证券的比例,都会导致标准差的小幅上升
B.组合中投资于风险较大的证券比例越大,组合的标准差就越大
C.最小方差组合以下的组合是无效的
D.最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
第4题:
在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是( )。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
第5题:
关于最优证券组合,以下说法不正确的是( )。
A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B.一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D.投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
第6题:
关于证券组合风险,下列说法错误的是( )。
A.对于等权重的投资组合,当组合证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
第7题:
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有( )。 A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C.最小方差证券组合的方差为14.8% D.最小方差证券组合的方差为0
第8题:
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第9题:
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有( )。
A.最小方差证券组合为B
B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24%
D.最小方差证券组合的方差为20%
第10题:
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为36%A+64%B
C.最小方差证券组合的方差为0.0576
D.最小方差证券组合的方差为0