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期权的内在价值是指期权权利方（买家）在当前股价基础上，行使期权权利所能获得的收益。

题目

期权的内在价值是指期权权利方（买家）在当前股价基础上，行使期权权利所能获得的收益。

参考答案和解析
正确答案:正确
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相似问题和答案

第1题：

以下关于期权时间价值的说法不正确的有( )。

A．协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小

B．权利期间越长，期权的时间价值越大；随着权利期间缩短，时间价值也逐渐减少；在期权的到期日，权利期间为零，时间价值也为零

C．期权的时间价值可以直接计算

D．金融期权时间价值是指期权内在价值超过该期权的买方购买期权而实际支付价格的那部分价值


正确答案：CD
72. CD【解析】C项期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得；D项金融期权时间价值也称外在价值，是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权内在价值的那部分价值。

第2题：

以下关于期权价值的说法正确的有()。

A、期权价值等于内在价值加上时间价值

B、内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益

C、时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值

D、时间价值的计算方式是期权价格减去期权的内在价值


答案：ABCD

第3题：

下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。

A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D．价内期权和平价期权的内在价值为零


正确答案：D
解析：A解释了期权内在价值的概念，B、C中，买(卖)权的执行价格低(高)于即73期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值，叫做价内期权。D价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。

第4题：

在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。

A.股票市价越高，期权的内在价值越大
B.股价波动率越大，期权的内在价值越大
C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大
D.期权到期期限越长，期权的内作价值越大

答案：A
解析：
如果看涨期权在将来某一时间执行，其收入为股票价格与执行价格的差额，如果其他因素不变，随着股票价格的上升，看涨期权的价值也增加，所以选项A是答案;到期期限对欧式期权的影响不确定，所以选项B不是答案;看涨期权的执行价格越高，其价值越低，所以选项C不是答案;内在价值不包括时间溢价，与股价波动无关，所以选项D不是答案。@##

第5题：

下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（　）。

A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时，期权的价值也为0
C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值

答案：A
解析：
看涨期权到日期价值＝MAX（市场价格－执行价格，0）。期权价值上限为市场价格，但不会等于市场价格。因为执行价格不可能为0。因此选项A的说法不正确。

第6题：

下列说法正确的是( )。

A．期权的时间溢价二期权价值—内在价值

B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消


正确答案：ABD
解析：看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。

第7题：

下列关于看涨期权的价值说法中，正确的有（　）。

A.看涨期权的价值的上限是股价
B.如果期权已到期，股票价格为零，则期权价值零
C.只要期权未到期，其价格就高于内在价值
D.股价足够高时，期权价值逐渐接近股价

答案：A,B,C
解析：
股价足够高时，期权持有人肯定会执行期权，此时期权价值接近内在价值（即立即执行的价值）。

第8题：

下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。

A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值

B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消


正确答案：ABD
看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动，所以，选项C的说法不正确。

第9题：

下列关于看涨期权的价值，表述正确的有（　　）。

A、股价足够高时，股票价格升高，期权价值会等值同步增加
B、看涨期权的价值和内在价值之间的差额部分为时间溢价
C、如果股价为零，期权的价值也为零
D、在执行日之前，期权价值永远不会低于最低价值线

答案：A,B,C,D
解析：
股票价格为零，它表明未来没有任何现金流量，也就是将来没有任何价值。股票将来没有价值，期权到期时就不会被执行，即期权到期时，将一文不值，所以期权的现值也为零。所以选项C正确。在执行日之前，期权还存有时间溢价，所以价值不会低于最低价值线。所以D选项正确。看涨期权价值=内在价值+时间溢价，所以看涨期权的价值和内在价值之间差额的部分指的就是时间溢价。所以B选项正确。股价高到一定程度，执行期权几乎是可以肯定的，或者说，股价再下降到执行价格之下的可能性已微乎其微。此时，期权持有人已经知道他的期权将被执行，可以认为他已经持有股票，唯一的差别是尚未支付执行所需的款项。该款项的支付，可以推迟到执行期权之时。在这种情况下，期权执行几乎是肯定的，而且股票价值升高，期权的价值也会等值同步增加。所以A选项正确。

第10题：

下列关于期权的说法，正确的有()。

A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

答案：B,C
解析：
A项，利率提高，期权标的物如股票、情券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下跌，看跌期权的内在价值上涨;D项，标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。

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