下列哪个模型是基于Merton模型的商业应用（）A、ZETA信用分值B、KMV CreditMonitorC、S&P违约过滤器D、穆迪针对私营公司的RiskCalcTM

以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是（ ）。

A．在A1tman的Z计分模型中，2值越高，违约率越高

B．在A1tman的Z计分模型中，Ahman认为若z值掬1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险

C．RiskCa1C模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

D．CreditMonitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

E．A1tman与Ha1deman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确

以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。

A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高

B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级

C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确

下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是( )。

A．线性概率模型

B．Logit模型

C．违约概率模型

D．Probit模型

以下关于(b)的说法，不正确的是（ ）。

商业银行客户信用评级阶段

模型

用途

专家判断法

5C、5P

针对企业

CAMEL

(a)

信用评分法

Altman的Z计分模型

针对美国上市制造业企业

(b)

针对公共或私有的非金融类公司

违约概率模型

RiskCalc模型

(C)

Credit Monitor模型

适用于上市公司

KPMG风险中性定价模型

N/A

死亡率模型

N/A

A．(b)处模型对应的是ZETA模型

B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确

C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债

D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产

下列属于违约概率模型的是（ ）。

A．KMV的Credit Monitor模型

B．Probit模型

C．死亡率模型

D．Risk Ca1c模型

E．KPMG风险中性定价模型

目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。

A．CreditMetrics模

B．Credit Portfolio View模型

C．Credit Risk+模型

D．KMV模型

E．ZETA模型

下列属于违约概率模型的是( )。

A．KMV的Credit Monitor模型

B．Probit模型

C．死亡率模型

D．RiskCalc模型

E．KPMG风险中性定价模型

下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

A．VaR模型

B．高级计量法

C．KMV模型

D．CreditMetrics模型

下列法人客户评级模型（ ）是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是（ ）。

A．RiskCalE模型

B．ZETA模型

C．Credit Monitor模型

D．KPMG模型

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。

A．CreditMetrics模型

B．Credit Portfo1io View模型

C．Credit Risk+模型

D．KMV模型

E．ZETA模型