证券投资分析
相似问题和答案
第1题：
在完全负相关的情况下，按适当比例买人证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。（ ）
第2题：
关于证券组合线，下列说法正确的是( )．
A．相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加
B．相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大
C．在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险
D．当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
28.C【解析】A项，随着PAB的增大，，弯曲程度将降低；B项，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小；D项，当A与B的收益率不完全负相关时，组合线在A、B 之间比不相关时更弯曲。
第3题：
假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值)——标准差坐标系中的组合线为（ ）。
A．双曲线
B．椭圆
C．直线
D．射线
根据已知条件，假设证券A与证券B完全正相关。此时均值与标准差之间是线性关系，因此由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。
第4题：
相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（ ）的情况下，可获得无风险组合。 A．正完全相关 B．负完全相关 C．不相关 D．不完全负相关
熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。
第5题：
下列有关证券组合风险的表述正确的有( )。
A．证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C．在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
D．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
解析：证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券的投资比重及各证券报酬率之间的协方差有关，因此选项A的说法不正确。
第6题：
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。 （ ）
第7题：
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）
考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。
第8题：
证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，可以得到一个无风险组合。 （ ）
证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，无法得到一个无风险组合，但可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
第9题：
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（ ）
熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。
第10题：
在证券A和B组成的证券组合P中，A与B完全正相关。（ ）